Banker's Review Online - Η Βασιλεία ΙΙΙ εντείνει τον ανταγωνισμό στις τραπεζικές καταθέσεις

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk Management

Η Βασιλεία ΙΙΙ εντείνει τον ανταγωνισμό στις τραπεζικές καταθέσεις

14 Ιανουαρίου 2011 | 10:42 Γράφει ο Γιάννης  Μουρατίδης Topics: Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

Αθανάσιος Χασάπης, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Ο Αθανάσιος Χασάπης, Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, βλέπει μέσα από το δικό του πρίσμα τις μεταβολές που θα επιφέρει η Βασιλεία ΙΙΙ στο τραπεζικό σύστημα.

Banker's Review: Μετά την οικονομική κρίση τα ίδια κεφάλαια αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της ποιότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αν και η δουλειά του risk management δεν είναι να αναζητήσει τα κεφάλαια αυτά, σίγουρα θα πρέπει να έχει λόγο για την προέλευσή τους. Επιπλέον, ένα ερώτημα που γεννιέται είναι με ποιό τρόπο οι νέες σταθερές (ιδία κεφάλαια) επηρεάζουν τις μεταβλητές του συστήματος (διατραπεζικός δανεισμός, καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις κ.λπ.)...

Αθανάσιος Χασάπης:
H παγκόσμια οικονομική κρίση, που βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, έφερε το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, με σκοπό τη θωράκιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους έντασης και στην αποτροπή μελλοντικών κρίσεων ρευστότητας.

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, τα ίδια Κεφάλαια Tier1 ορίζονται πιο αυστηρά, ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να διαθέτουν κεφάλαια υψηλής ποιότητας. Αυτά πρέπει σταδιακά, από 1.1.2013, να ενισχύσουν τα βασικά Ιδια Κεφάλαια τους (core Tier 1) από 2%, που ισχύει σήμερα, σε 4,5%. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εισαγωγή του υποχρεωτικού περιθωρίου διατήρησης κεφαλαίων (capital conservation buffer) το οποίο θα καλύπτεται από μετοχικό κεφάλαιο και θα ανέλθει σε 2,5% σταδιακά από την 1.1.2016 έως την 1.1.2019, ώστε οι τράπεζες να έχουν αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών σε περιόδους κρίσης.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι κάθε 1% νέων κεφαλαίων σε  core Tier 1 που χρειάζεται η τράπεζα, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ,  είναι ακριβότερο από το 1% των κεφαλαίων, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ , εξαιτίας του αυστηρότερου ορισμού των core Tier 1 capital.

Πιστεύω ότι η υπάρχουσα πίεση για ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης των ελληνικών τραπεζών θα ενταθεί από την εφαρμογή των νέων σκληρότερων κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, επηρεάζοντας όλες τις δραστηριότητες που αναφέρετε. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι ο διατραπεζικός δανεισμός θα γίνει δυσκολότερος, τα επιτόκια των καταθέσεων θα ανέβουν καθώς και τα περιθώρια στις χορηγήσεις. Σε κάποιες τράπεζες η πίεση θα είναι  σημαντική, ενώ σε άλλες που ήδη διατηρούν υψηλά επίπεδα Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θα είναι αρκετά μικρότερη.

Αν και μέρος των κεφαλαίων θα μπορεί να καλύπτεται από χρεωστικούς τίτλους, σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει, οι τίτλοι αυτοί θα μετατρέπονται σε μετοχικούς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το ρίσκο παροχής δανείων είναι βαρύτερο για τους μετόχους.

Banker's Review: Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή θα σφίξει ακόμα περισσότερο τη ροή δανείων από τις τράπεζες;

Αθανάσιος Χασάπης:
Είναι σαφές ότι στόχος του νέου πλαισίου είναι οι μέτοχοι να αναλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο αθέτησης των δανειοληπτών από ότι οι λοιποί πιστωτές του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει άλλες επενδύσεις σε προϊόντα που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο και όχι τις νέες χορηγήσεις δανείων από τις Τράπεζες που άλλωστε αποτελούν παραδοσιακή εργασία μιας Τράπεζας.

Banker's Review: Μετά την οικονομική κρίση τα ίδια κεφάλαια αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της ποιότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Αν και η δουλειά του risk management δεν είναι να αναζητήσει τα κεφάλαια αυτά, σίγουρα θα πρέπει να έχει λόγο για την προέλευσή τους. Επιπλέον, ένα ερώτημα που γεννιέται είναι με ποιό τρόπο οι νέες σταθερές (ιδία κεφάλαια) επηρεάζουν τις μεταβλητές του συστήματος (διατραπεζικός δανεισμός, καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις κ.λπ.)...

Αθανάσιος Χασάπης:
H παγκόσμια οικονομική κρίση, που βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, έφερε το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, με σκοπό τη θωράκιση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους έντασης και στην αποτροπή μελλοντικών κρίσεων ρευστότητας.

Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο, τα ίδια Κεφάλαια Tier1 ορίζονται πιο αυστηρά, ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να διαθέτουν κεφάλαια υψηλής ποιότητας. Αυτά πρέπει σταδιακά, από 1.1.2013, να ενισχύσουν τα βασικά Ιδια Κεφάλαια τους (core Tier 1) από 2%, που ισχύει σήμερα, σε 4,5%. Επιπρόσθετα, προτείνεται η εισαγωγή του υποχρεωτικού περιθωρίου διατήρησης κεφαλαίων (capital conservation buffer) το οποίο θα καλύπτεται από μετοχικό κεφάλαιο και θα ανέλθει σε 2,5% σταδιακά από την 1.1.2016 έως την 1.1.2019, ώστε οι τράπεζες να έχουν αυξημένη δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών σε περιόδους κρίσης.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι κάθε 1% νέων κεφαλαίων σε  core Tier 1 που χρειάζεται η τράπεζα, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ,  είναι ακριβότερο από το 1% των κεφαλαίων, σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ , εξαιτίας του αυστηρότερου ορισμού των core Tier 1 capital.

Πιστεύω ότι η υπάρχουσα πίεση για ενίσχυση της Κεφαλαιακής Βάσης των ελληνικών τραπεζών θα ενταθεί από την εφαρμογή των νέων σκληρότερων κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, επηρεάζοντας όλες τις δραστηριότητες που αναφέρετε. Συγκεκριμένα, πιστεύω ότι ο διατραπεζικός δανεισμός θα γίνει δυσκολότερος, τα επιτόκια των καταθέσεων θα ανέβουν καθώς και τα περιθώρια στις χορηγήσεις. Σε κάποιες τράπεζες η πίεση θα είναι  σημαντική, ενώ σε άλλες που ήδη διατηρούν υψηλά επίπεδα Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θα είναι αρκετά μικρότερη.

Αν και μέρος των κεφαλαίων θα μπορεί να καλύπτεται από χρεωστικούς τίτλους, σε περίπτωση που η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει, οι τίτλοι αυτοί θα μετατρέπονται σε μετοχικούς. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το ρίσκο παροχής δανείων είναι βαρύτερο για τους μετόχους.

Banker's Review: Πιστεύετε ότι αυτή η αλλαγή θα σφίξει ακόμα περισσότερο τη ροή δανείων από τις τράπεζες;

Αθανάσιος Χασάπης:
Είναι σαφές ότι στόχος του νέου πλαισίου είναι οι μέτοχοι να αναλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κίνδυνο αθέτησης των δανειοληπτών από ότι οι λοιποί πιστωτές του Πιστωτικού Ιδρύματος.

Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει άλλες επενδύσεις σε προϊόντα που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο και όχι τις νέες χορηγήσεις δανείων από τις Τράπεζες που άλλωστε αποτελούν παραδοσιακή εργασία μιας Τράπεζας.


Banker's Review: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τη Βασιλεία ΙΙΙ μπαίνουμε και επίσημα σε μια περίοδο που οι καταθέσεις αποκτούν την παλιά τους αίγλη; Αν ναι, πιστεύετε ότι δημιουργείται πλέον ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τις τράπεζες ώστε να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους;

Αθανάσιος Χασάπης:
Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ εισάγει για πρώτη φορά την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας με δύο νέους εποπτικούς δείκτες, το «δείκτη κάλυψης ρευστότητας» (Liquidity Coverage Ratio-LCR) και το «δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» (Net Stable Funding Ratio-NSFR).
Διαπιστώνουμε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πηγές χρηματοδότησης μονιμότερου χαρακτήρα, δηλαδή μακράς διάρκειας και μεγάλης διασποράς. Συνεπώς, οι τράπεζες με μεγάλη καταθετική βάση, όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχουν πλεονέκτημα έναντι όσων στηρίζονται σε βραχυχρόνιες χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις χονδρικής.

Είναι, λοιπόν, αναμενόμενο να ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για τη διατήρηση και προσέλκυση νέων καταθέσεων. Η ισχυροποίηση των δεσμών της Τράπεζας με τους πελάτες, η αντιμετώπισή τους ως ξεχωριστές προσωπικότητες και όχι ως απλά νούμερα και στόχοι, χρόνιες πρακτικές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, θα αποτελέσουν τα κύρια όπλα για την επικράτηση στον αγώνα των καταθέσεων.

Banker's Review: Η ασφάλεια που θα δημιουργηθεί από τη μείωση της μόχλευσης και τη δημιουργία αποθεματικών που επιβάλλει η Βασιλεία ΙΙΙ, κάνει ευκολότερο το έργο του risk management ή το βάρος των ευθυνών του μετατοπίζεται σε κάποιον άλλο τομέα;

Αθανάσιος Χασάπης:
Η μείωση της μόχλευσης επιτυγχάνεται καθώς απαιτείται οι Τράπεζες να διατηρούν τον νέο δείκτη μόχλευσης (Leverage Ratio) σε επίπεδα άνω του 3%. Είναι γνωστό πως τα παράγωγα προϊόντα και οι εκτός ισολογισμού υποχρεώσεις δημιουργούν υψηλή μόχλευση. Συνεπώς, η χρήση του ανωτέρω δείκτη θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη μόχλευση των Π.Ι.. Επιπλέον, η τήρηση υποχρεωτικών αποθεματικών (capital Buffer) αυξάνει σημαντικά την εμπιστοσύνη προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πιστεύω ότι το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ δεν είναι πανάκεια. Προτείνει τρόπους παρακολούθησης και μέτρησης των κινδύνων, αλλά το δυναμικό περιβάλλον που διανύουμε δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμούς. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα είναι διαρκείς και αυξανόμενοι. Στόχος του Risk Management είναι να μπορέσει να τους εντοπίσει αρκετά γρήγορα και να προτείνει λύσεις για τη διαχείρισή τους. Πιστεύω ότι ο τομέας που έχει μεγάλο βάρος αυτή την περίοδο για τις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου είναι ο κίνδυνος Ρευστότητας.

Banker's Review: Οι αλλαγές που θα λάβουν χώρα επηρεάζουν διαδικασίες και συστήματα στο βαθμό που αυτό είχε συμβεί με τη Βασιλεία ΙΙ ή πλέον η μετάβαση είναι ευκολότερη. Ποια είναι τα συστήματα που επηρεάζονται περισσότερο;

Αθανάσιος Χασάπης:
Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ επέφερε μεγάλες αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πιστωτικού και του Λειτουργικού Κινδύνου. Το κόστος υλοποίησης ήταν σε αρκετές τράπεζες υψηλό, λόγω της πολυπλοκότητας των προτεινόμενων μεθοδολογιών. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της Βασιλείας ΙΙΙ αφορούν κυρίως στα Εποπτικά Κεφάλαια των Τραπεζών, καθώς και στην εισαγωγή δεικτών ρευστότητας και μόχλευσης.

Η δυσκολία εφαρμογής με τα έως σήμερα δεδομένα μάλλον είναι μικρή. Τα υπάρχοντα συστήματα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων ελάχιστα επηρεάζονται και απλά θα  πρέπει να παραμετροποιηθούν καταλλήλως ως προς τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ.

Banker's Review (T. 019)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778