Banker's Review Online - Οι πολλαπλάσιοι κίνδυνοι και το επερχόμενο «τσουνάμι» κανονιστικών πλαισίων

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Risk Management

Οι πολλαπλάσιοι κίνδυνοι και το επερχόμενο «τσουνάμι» κανονιστικών πλαισίων

13 Σεπτεμβρίου 2012 | 09:36 Γράφει το Banker's Review  Editor Topics: Chief Risk Officer (CRO),Credit rating systems,Events

Οι πολλαπλάσιοι κίνδυνοι και το επερχόμενο «τσουνάμι» κανονιστικών πλαισίων

Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συμπεράσματα του 4ου Risk Management & Compliance Forum που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Τειρεσία και το PRMIA (Professional Risk Managers International Association) και πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2012 στο Hilton.

Οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα
Στο Συνέδριο, ο keynote speaker Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μίλησε με θέμα «Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία», επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία περίοδο ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ύφεση τόσο το 2012, όσο και το 2013 θα είναι βαθύτερη (6%-7% το 2012 έναντι στόχου 4,7%, 3,4% το 2013). Aκόμα υπογράμμισε ότι η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά και δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το χρέος και να στηριχτεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

Επερχόμενο «τσουνάμι» κανονιστικών πλαισίων
H οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση έχει ωθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν προδιαγραφές για πρόσθετα κεφάλαια και μεγαλύτερους δείκτες ρευστότητας, μια διαδικασία προσαρμογής που θα διαρκέσει για αρκετά ακόμη χρόνια. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα προστατεύει επαρκέστερα την οικονομία από μελλοντικές κρίσεις χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το γεγονός πως θα επηρεάσει αρνητικά σε μεσο-βραχυπρόθεμο ορίζοντα τόσο το ΑΕΠ όσο και την ανεργία λόγω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και μείωσης της ζήτησης προϊόντων.

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ernst & Young Ελλάδος, τόνισε ότι «στην παρούσα χρονική στιγμή, οι περισσότερες αλλαγές, είναι ήδη έτοιμες για εφαρμογή και άλλες είναι κοντά σε τελικές αποφάσεις σχετικά με την ακριβή μορφή και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Είναι σημαντικό, για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι και επηρεάζονται άμεσα, να κατανοήσουν, όχι μόνο το πότε θα ισχύσουν οι κανονιστικές αλλαγές αλλά και τι σημαίνουν για τον κάθε οργανισμό.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι, στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και υπευθυνότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, επηρεάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις ανάγκες διακράτησης ρευστότητας, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, την προστασία των επενδυτών και συναλλασσομένων με τραπεζικά ιδρύματα αλλά και τη δομή και εποπτεία των αγορών διεθνώς».

Κανόνες όπως η Βασιλεία ΙΙΙ θα έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις σε επίπεδο στρατηγικής για μια τράπεζα (τόσο σε αγορές γεωγραφικά όσο και σε είδος τραπεζικής δραστηριότητας) ενώ και άλλοι που φαίνονται ως ασκήσεις συμμόρφωσης σε τυπικά πλαίσια, πρέπει να εξεταστούν κάτω από ένα γενικότερο πλάνο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συνέργειες, ευκαιρίες για βελτιώσεις στο λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας και συνεπώς μειώσεις στα κόστη εφαρμογής και συμμόρφωσης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ αφορούν την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων για τη μόχλευση και τη ρευστότητα και την εισαγωγή μέτρων άμβλυνσης της προκυκλικότητας και μετριασμού του συστημικού κινδύνου. Υπογραμμίστηκε, μάλιστα, ότι η Βασιλεία ΙΙΙ θα μειώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity), διότι ακόμη και για το ίδιο prοfitability θα απαιτούνται μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια.

Ολοκλήρωση του Risk Management με το Compliance
Στο συνέδριο, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η κανονιστική συμμόρφωση δεν είναι παρά ένα σημείο αφετηρίας για το risk management. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι το integration με στόχο η διαχείριση κινδύνου να γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα οδηγώντας στην κανονικοποίηση και απλοποίηση των υποδομών και στην αύξηση της κερδοφορίας.

Ευθύνη των τραπεζών απέναντι στις ΜΜΕ
Το risk appetite (η διαδικασία που καθορίζει την ανοχή ανάληψης κινδύνου, η οποία κρατά το ρίσκο και τις πιθανές απώλειες που θα προκύψουν, εντός των ορίων που τίθενται εκ των προτέρων από την επιχείρηση), στην παρούσα κρίση που βιώνουμε, έχει επαναπροσδιορισθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη πως μέσα από την κρίση και το κλίμα «πανικού» που πολλές φορές δημιουργείται, αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες που υπόσχονται αξιοσημείωτη κερδοφορία.

Συζήτηση έγινε για την αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ ΜΜΕ και τραπεζών η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι οι μεν τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ και συντείνουν στην επιβίωση και ανάπτυξή τους, οι δε ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των χορηγήσεων και της κερδοφορίας των τραπεζών. Εδώ η ευθύνη των τραπεζών ως κινητήριος δύναμη της αγοράς είναι μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από προσεκτική αξιολόγηση & ουσιαστική υποστήριξη για τις αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις με στόχο τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που αποτελείται από το συνδυασμό της συναλλακτικής συμπεριφοράς και των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων του πελάτη. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τους πελάτες με προηγούμενη συνεπή συμπεριφορά και πρώτη καταγγελία ή μεγάλη καθυστέρηση μετά το 2010.

Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να γίνεται με αυστηρά χρηματοοικονομικά κριτήρια και με χρήση αυτόματων μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. Αυτό προϋποθέτει προσαρμογή των δανειοληπτών, a-priori επιλογή των μεταβλητών των υποδειγμάτων και μέριμνα για την αξιολόγηση των αλληλοεξαρτώμενων αθετήσεων. Επίσης, η εφαρμογή του behavioural scoring στον πιστωτικό κύκλο και η πελατοκεντρική απεικόνιση σε τρέχουσα και ιστορική βάση εξέλιξαν σημαντικά το segmentation και τις στρατηγικές collections, μετασχηματίζοντας το παραδοσιακό «collection call» σε πελατοκεντρικό «contact strategy». Εδώ αναφέρθηκε ότι τα Risk Analytics πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα με τα πληροφοριακά συστήματα και με επιμέρους εργαλεία ώστε να μην αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες μιας συνολικής συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης των καθυστερήσεων.

Οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα
Στο Συνέδριο, ο keynote speaker Παναγιώτης Ρουμελιώτης, μίλησε με θέμα «Οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία», επισημαίνοντας πως στην Ελλάδα οι κίνδυνοι έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία περίοδο ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ύφεση τόσο το 2012, όσο και το 2013 θα είναι βαθύτερη (6%-7% το 2012 έναντι στόχου 4,7%, 3,4% το 2013). Aκόμα υπογράμμισε ότι η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων έχει καθυστερήσει σημαντικά και δεν αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να μειωθεί το χρέος και να στηριχτεί η αναπτυξιακή διαδικασία.

Επερχόμενο «τσουνάμι» κανονιστικών πλαισίων
H οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση έχει ωθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να θεσπίσουν προδιαγραφές για πρόσθετα κεφάλαια και μεγαλύτερους δείκτες ρευστότητας, μια διαδικασία προσαρμογής που θα διαρκέσει για αρκετά ακόμη χρόνια. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα προστατεύει επαρκέστερα την οικονομία από μελλοντικές κρίσεις χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε το γεγονός πως θα επηρεάσει αρνητικά σε μεσο-βραχυπρόθεμο ορίζοντα τόσο το ΑΕΠ όσο και την ανεργία λόγω αύξησης των επιτοκίων δανεισμού και μείωσης της ζήτησης προϊόντων.

Σε αυτό το σημείο, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, υπεύθυνος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ernst & Young Ελλάδος, τόνισε ότι «στην παρούσα χρονική στιγμή, οι περισσότερες αλλαγές, είναι ήδη έτοιμες για εφαρμογή και άλλες είναι κοντά σε τελικές αποφάσεις σχετικά με την ακριβή μορφή και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. Είναι σημαντικό, για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι και επηρεάζονται άμεσα, να κατανοήσουν, όχι μόνο το πότε θα ισχύσουν οι κανονιστικές αλλαγές αλλά και τι σημαίνουν για τον κάθε οργανισμό.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι, στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και υπευθυνότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, επηρεάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις ανάγκες διακράτησης ρευστότητας, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, την προστασία των επενδυτών και συναλλασσομένων με τραπεζικά ιδρύματα αλλά και τη δομή και εποπτεία των αγορών διεθνώς».

Κανόνες όπως η Βασιλεία ΙΙΙ θα έχουν σημαντικότατες επιπτώσεις σε επίπεδο στρατηγικής για μια τράπεζα (τόσο σε αγορές γεωγραφικά όσο και σε είδος τραπεζικής δραστηριότητας) ενώ και άλλοι που φαίνονται ως ασκήσεις συμμόρφωσης σε τυπικά πλαίσια, πρέπει να εξεταστούν κάτω από ένα γενικότερο πλάνο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα συνέργειες, ευκαιρίες για βελτιώσεις στο λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας και συνεπώς μειώσεις στα κόστη εφαρμογής και συμμόρφωσης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου εποπτικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ αφορούν την ενίσχυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων για τη μόχλευση και τη ρευστότητα και την εισαγωγή μέτρων άμβλυνσης της προκυκλικότητας και μετριασμού του συστημικού κινδύνου. Υπογραμμίστηκε, μάλιστα, ότι η Βασιλεία ΙΙΙ θα μειώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity), διότι ακόμη και για το ίδιο prοfitability θα απαιτούνται μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια.

Ολοκλήρωση του Risk Management με το Compliance
Στο συνέδριο, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η κανονιστική συμμόρφωση δεν είναι παρά ένα σημείο αφετηρίας για το risk management. Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει το επόμενο βήμα που είναι το integration με στόχο η διαχείριση κινδύνου να γίνει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας αξίας για την Τράπεζα οδηγώντας στην κανονικοποίηση και απλοποίηση των υποδομών και στην αύξηση της κερδοφορίας.

Ευθύνη των τραπεζών απέναντι στις ΜΜΕ
Το risk appetite (η διαδικασία που καθορίζει την ανοχή ανάληψης κινδύνου, η οποία κρατά το ρίσκο και τις πιθανές απώλειες που θα προκύψουν, εντός των ορίων που τίθενται εκ των προτέρων από την επιχείρηση), στην παρούσα κρίση που βιώνουμε, έχει επαναπροσδιορισθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη πως μέσα από την κρίση και το κλίμα «πανικού» που πολλές φορές δημιουργείται, αναδεικνύονται σημαντικές ευκαιρίες που υπόσχονται αξιοσημείωτη κερδοφορία.

Συζήτηση έγινε για την αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ ΜΜΕ και τραπεζών η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι οι μεν τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των ΜΜΕ και συντείνουν στην επιβίωση και ανάπτυξή τους, οι δε ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των χορηγήσεων και της κερδοφορίας των τραπεζών. Εδώ η ευθύνη των τραπεζών ως κινητήριος δύναμη της αγοράς είναι μεγαλύτερη από ποτέ και πρέπει να αναδεικνύεται μέσα από προσεκτική αξιολόγηση & ουσιαστική υποστήριξη για τις αξιόπιστες και παραγωγικές επιχειρήσεις με στόχο τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα στην πραγματική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου που αποτελείται από το συνδυασμό της συναλλακτικής συμπεριφοράς και των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων του πελάτη. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τους πελάτες με προηγούμενη συνεπή συμπεριφορά και πρώτη καταγγελία ή μεγάλη καθυστέρηση μετά το 2010.

Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων
Η αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων πρέπει να γίνεται με αυστηρά χρηματοοικονομικά κριτήρια και με χρήση αυτόματων μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. Αυτό προϋποθέτει προσαρμογή των δανειοληπτών, a-priori επιλογή των μεταβλητών των υποδειγμάτων και μέριμνα για την αξιολόγηση των αλληλοεξαρτώμενων αθετήσεων. Επίσης, η εφαρμογή του behavioural scoring στον πιστωτικό κύκλο και η πελατοκεντρική απεικόνιση σε τρέχουσα και ιστορική βάση εξέλιξαν σημαντικά το segmentation και τις στρατηγικές collections, μετασχηματίζοντας το παραδοσιακό «collection call» σε πελατοκεντρικό «contact strategy». Εδώ αναφέρθηκε ότι τα Risk Analytics πρέπει να συνδυαστούν κατάλληλα με τα πληροφοριακά συστήματα και με επιμέρους εργαλεία ώστε να μην αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες μιας συνολικής συνεπούς στρατηγικής διαχείρισης των καθυστερήσεων.



Η «ιδανική ρύθμιση»
Η ιδανική ρύθμιση ανά πελάτη είναι δύσκολο να προβλεφθεί a-priori. Η προτεινόμενη λύση είναι η κατάληξη σε τελική ρύθμιση μόνιμης φύσης (π.χ. αύξηση της διάρκειας ή αναχρηματοδότηση) έπειτα από επιτυχές διάστημα προσωρινής ρύθμισης (incremental approach). Σε αυτό το πλαίσιο, το μελλοντικό μοντέλο collections θα μετασχηματισθεί από «push based» (π.χ. τηλεφώνημα για πληρωμή) σε win-win διαχείριση των καθυστερήσεων μέσω διάδρασης και συνεργασίας με τον πελάτη («pull based»).

Επιπλέον, ακούστηκε μια ενδιαφέρουσα πρακτική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως είναι η πώληση Non Performing χαρτοφυλακίων με στόχο την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέδειξε για ακόμη μια φορά ότι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ικανότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης και ελέγχου των πάσης φύσεως κινδύνων.

Οι Τράπεζες που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές πρέπει να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στην μέτρηση όσο και στη διαχείριση του κινδύνου. Σημειώνεται το επιμύθιο του Theodore Roosevelt που αναφέρθηκε σε ομιλία της 1ης ενότητας του συνεδρίου «ο κίνδυνος είναι σαν τη φωτιά, αν την ελέγχεις θα σε βοηθήσει, αν μείνει ανεξέλεγκτη μπορεί να σε καταστρέψει».

Banker's Review (T. 028)
« 1 2 »

Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Banker's Review Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Private banking

Πιστωτική κρίση

Credit Risk management

Enterprise risk management

Best work place

Multichannel Strategy

Innovation

International Banking

Outsourcing

©2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778